金融风险管理系统实验报告材料-北方工业大学 （全文完整）

金融风险管理系统实验报告材料-北方工业大学 word金融风险管理FinanceRiskManagement实验报告班级：国10-4学号：10102050421某某：毕鹏程1/1下面是小编为大家整理的金融风险管理系统实验报告材料-北方工业大学 ,供大家参考。

　　word金融风险管理

　　FinanceRiskManagement

　　实验报告

　　班级：

　　国10-4学号：10102050421某某：

　　毕鹏程

　　1/13word2013年05月30日

　　实验一：风险测度

　　一、一、所选股票与其收益率和波动率的拟合分布：

　　二、二、白云机场-日线资料-日线-除权单变量分布拟合

　　2.宝钢股份-日线资料-日线-除权单变量分布拟合

　　3.某某旅游-日线资料-日线-除权单变量分布拟合

　　2/13word

　　4.某某联合-日线资料-日线-除权单变量分布拟合

　　5.首创股份-日线资料-日线-除权单变量分布拟合

　　3/13word

　　三、三、各股票间风险收益率比拟：

　　股票

　　收益率

　　波动率

　　收益率/波动率

　　白云机场

　　0.0001119118001997580.011970136619452300.00934925宝钢股份

　　(0.000266970208983)

　　0.010092905793848-0.026451273某某旅游

　　(0.000229471260896)

　　0.012516386696342-0.018333667某某联合

　　(0.000216535218939)

　　0.020106859084095-0.010769221首创股份

　　0.0000309681693210.0157596344018030.001965031三、以上个交易日收盘价购置1万股最优股票，如此下个交易日99%置信区间的VaR值：

　　从图中可以看出，在99%的置信度下最差的净利润率为-1677.6917%。所以，在此置信水平下，该项投资在下个交易日的VaR值应为1677.6917元。

　　实验二：最优投资组合决策

　　一、一、选股方法与结果汇报：

　　1、白云机场——收益率——单变量分布拟合：

　　4/13word

　　白云机场——波动率——单变量分布拟合：

　　2、某某联合——收益率——单变量分布拟合：

　　5/13word

　　某某联合——波动率——单变量分布拟合：

　　3、宝钢股份——收益率——单变量分布拟合：

　　6/13word

　　宝钢股份——波动率——单变量分布拟合：

　　4、某某旅游——收益率——单变量分布拟合：

　　7/13word

　　某某旅游——波动率——单变量分布拟合：

　　二、构建资产组合模型：

　　8/13word

　　三、运行优化生成的报告：

　　最优化目标——风险收益率最大化

　　约束条件——D8即组合总量比重为100%决定变量——四种资产的分配权重

　　四、组合权重说明：

　　根据以上随即优化过程与报告结果，在所选四种资产组合在一起，考虑四只股票各自的风险收益率以与相应的投资比重，寻求风险收益率最大化的目标，可以按照如下分配权重进展投资：购入30%的三一重工股票，30%的中国医药股票，30%的保利地产股票以与10%中国联通股票，这样预测可以达到的风险收益率为1.15%。按照风险管理软件的统计分析，这样的风险收益率已达到最大化，达到了我们的投资目的。

　　实验三：国际金融风险管理

　　汇率选定说明：我选择的是澳元美元汇率的历史数据

　　一、一、二、非线性外推法的预测结果：

　　9/13word

　　四、四、时间序列方法预测结果：

　　10/13word

　　11/13word

　　四、两种预测方法的比拟评价：

　　由于第一种“非线性外推法〞推测出的Theil’sU的值大于1，所以这种方式的预测是不可行的，而第二种“时间序列分析〞的Theil’sU的值小于1，所以它的预测是准确的。所以预测的4天的汇率走向如图

　　实验总结

　　某某

　　项目

　　毕鹏程

　　班级

　　国10-4学号

　　10102050421获得的专业能力提升

　　感受与体会

　　12/13wordNo.1风

　　金融风险识别和度量，在给定的某种金融让我更加直接、深刻的体会和学习了在现实环境险

　　资产和实时市场行情变动条件下，区分风中，如何进展金融风险投资。

　　度

　　险类型和量化风险大小。

　　量

　　No.2最

　　优

　　组

　　合

　　决

　　策

　　最有资产组合投资决策，对四类不同行业中最好的股票，设置优化目标，约束条件和决策变量，最后进展运行优化，找出最有的组合投资决策。

　　这次试验我个人认为主要是运用现在比拟先进的金融风险工具对历史数据进展仿真模拟，得到一个类似于历史数据的高级函数，运用这些函数对未来的数据进展分析和预测。

　　No.3汇

　　率

　　预

　　测

　　比拟两种不同金融分析方法，对两种不同让我更加直接、深刻的体会和学习了在现实环境的金融分析方法做出评估与预测，判断哪中，如何运用现在比拟先进的金融风险工具对历一种金融分析方法更加有效并且给出原史数据进展仿真模拟，因。

　　总

　　体

　　评

　　价

　　在本次试验中，我遇到的最大的问题和困扰是同样的数据得到的却是不同的结果，这让我对这个软件在实际操作中得到数据的真实性表示怀疑。加强试验前的讲解，对于学生理解和操作有很大的帮助。

　　13/13

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